Capitalico|人工知能でFX!さっそく試してみた、その結果は?

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人工知能でFX(外国為替取引)の投資アルゴリズムを作成できるサービス:Capitalico、今回で最後の投稿となります。

前々回の投稿ではCapitalicoの概要を紹介し、前回の投稿で投資アルゴリズムを作りました。

このアルゴリズムのバックテスト(過去データによる評価)が終わりましたので、その結果を発表したいと思います。

精度がものすごく高いアルゴリズムができたら、そのアルゴリズムを販売して儲かっちゃうかもw なんて夢見ていたのですが、その結果はいかに?

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Capitalicoの投資アルゴリズム結果発表

Capitalicoのマイページにログイン

CapitalicoのオフィシャルHPからマイページにログインすると、さっそく生成された投資アルゴリズムが表示されます。

20160827_capitalico01

今回私はUSD/JPYを1時間足で参照しながらの「売り」取引の投資アルゴリズムを作ったので、上図のようなネーミングにしました。

crowdcredit
ソーシャルレンディングCrowdcredit

バックテストのパフォーマンス結果

マイページトップ画面から投資アルゴリズムをクリックすると、バックテストの結果が表示されます。

Capitalicoの初アルゴリズムの結果はいかに!?

投資アルゴリズム Ver.1

為替:USD/JPY(ドル/円)
取引:売り
時間:1時間足
学習データ:2016年8月1日~2016年8月26日から5か所ほど
バックテスト期間:2014年7月29日~2016年7月28日

20160827_capitalico02

じゃん!

出ました。

「0」を挟んでいったり、きたり、、、良いのか悪いのかびみょーです。

数字で表現すると下表の通りです。

項目 結果
利食い/損切り 44 pips / 18 pips
収益 21.2 pips
月次収益 0.9 pips
プロフィットファクター 1.05
年次シャープレシオ 0.08
最大ドローダウン 170.3 pips
取引回数(勝/負) 29 (9/20)
平均利益 46.6 pips
平均損失 19.9 pips

上表の結果をシンプルに表現するならば、

●2年間で29回取引して9勝20敗
●トータル収益は何とか「+」を確保できる程度で+21.2pips(21.2銭)

こりゃ全然だめですね。。。

投資アルゴリズムを再構築!

最初に作った投資アルゴリズムは全然良いものができませんでした。

そもそもMACDをインジゲーターとして使うのに、1時間足でチャートを見ていること自体が悪いんですよね・・・とブツブツ言い訳が出てきます。

悔しいので、自分の得意なパターンに持ち込んで、アルゴリズムを再構築してみました。

変更点はFXチャートを日足に変えて、学習データを取り直した点です。

投資アルゴリズム Ver.2

為替:USD/JPY(ドル/円)
取引:売り
時間:日足
学習データ:2016年8月1日~2016年8月26日から5か所ほど
バックテスト期間:2014年7月29日~2016年7月28日

20160827_capitalico03

どうだ!?

上のチャートを見ると、明らかに「0」より上だけで推移しているように見えます。

これは良いのでは!?

詳細を数字で見てみましょう。

項目 結果
利食い/損切り 150 pips / 50 pips
収益 404.4 pips
月次収益 16.6 pips
プロフィットファクター 8.87
年次シャープレシオ 1.08
最大ドローダウン 114.8 pips
取引回数(勝/負) 4 (3/1)
平均利益 151.9 pips
平均損失 51.4 pips

収益が404.4pips(4円ちょっと)と劇的に改善しました!

しかし、よくよく見ると、取引回数がたったの4回(3勝1敗)です。

日足にすると、どうしても取引シグナルの頻度が下がってしまうのが難点ですね。しかし、MACDを日足チャートで使えば確実に勝てそうだということが分かりました。

Capitalicoのトライアルは以上となります。

実際に操作して何よりも良かったのが、改善点が思い立ったらすぐに試すことができる点です。

構築作業が本当に簡単で、バックテストの結果も10分程度で見るとこができるので、ストレスなく投資アルゴリズムの構築ができることが分かりました。


以上、本日はここまで。

Capitalicoのアカウント作成に始まり、操作方法を学んで最初のアルゴリズムを構築し、さらにアルゴリズムに改良を加える、この一連の作業が1時間程度でできてしまいました。

何度も言いますが、これらの機能が無料で提供されているんです。

ぜひみなさんにも試していただきたいと思います。そして良いアルゴリズムができたら、ぜひ教えて欲しいです!

それでは!

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